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LESSON

マーケットプロファイル

◇マーケットプロファイルとは?
日々の価格推移のトレンド分析であるとの解釈の反面、その相場の勢いを見ようとするオシレーター系の性格も併せ持つのがプロファイル分析です。分類はtechnicalアナリストによって様々ですが、ここでは基礎的な用語と分析方法を日経平均先物を例にとって解説していきます。

◇描画方法

・取引時間は9:00〜11:30・11:45〜15:15となっています。これを一般的な30分毎の時間帯に区切ります。(最後 の14:30〜15:15は14:30からの時間帯とまとめ、変則的に45分となります)
・分類された9つの時間帯にA〜IまでのアルファベットなどからなるTPOをふります。
・その時間帯に一度でも約定があれば上記のアルファベットを記入していきます。(ひとつの価格帯に何度も約定があっ てもひとつの価格には〃アルファベットは重複しません。)

TPO
時間帯
9:00〜 9:29

9:30〜 9:59
10:00〜10:29
10:30〜10:59
11:00〜11:30
11:45〜11:59
12:00〜12:29
12:30〜12:59
13:00〜13:29
13:30〜13:59
14:00〜14:29

14:30〜15:15

価格帯別約定一覧


マーケットプロファイル

価 格
8860 A
8850 A
8840 A
8830 A
8820 A
8810 A
8800 A
8790 A
8780 A
8770 AB
8760 AB
8750 AB
8740 AB
8730 AB
8720 AB
8710 B
8700 B
8690 BC
8680 BC
8670 BCD
8660 BCDE
8650 BDE
8640 BDEGHI
8630 DEGHI
8620 DEGHI
8610 EFGHI
8600 EFGH
8590 FG
8580 FG
8570 F
8560 F

用語と活用方法

用語と活用方法 ◇IR (InitialRange)
◇IRイクステンション
◇ターゲット
◇MODE
◇極値(Extreme)とTail
◇VA(ValueArea)
◇レッジ(Leadge)
◇TPOカウント
◇R.F(ローテーションファクター)


2/10/10

例)「下方イクステンション」売りシグナル。
◇IR (InitialRange)
取引開始後に最初の一時間に約定した価格帯です。日経平均先物の場合9:00〜10:00までの価格帯ですので、プロファイルで見るとAとBの時間帯を指します。マーケットプロファイルにおいては最初の一時間は超短期筋の日計り商いが活発化したり、VWAP型トレーディング等に代表されるような寄り付き偏重の商いも多く、1日の値動きの方向性を決定付けるとの解釈から、マーケットプロファイル分析ではIRが重要視されます。寄り付き一時間後からは日計りに加え、中長期資金も参入するとされるため、寄り付き1時間経過後IRが確定された後に、中長期の投資家にとってこのIRの水準が割高であったか割安であったかによりその後の動き、方向性が決定されます。


◇IRイクステンション
IRが確定したあと、このレンジをブレイクすることをイクステンションと呼びます。寄り付き一時間後に参入してきた中長期の投資家が、IRの水準を割高or割安と判断すればこのレンジをブレイクすると解釈されます。IRを上方にブレイクした場合(上方イクステンション)は買いシグナルが、下方にイクステンションした場合(下方イクステンション)は売りシグナルを示唆します。

◇ターゲット
IRをイクステンションしてシグナルが示唆されると、同時にそのターゲットも計算されます。抵抗帯であるIRの確定に働いたエネルギーをブレイクするほどの勢力があるため、同等のエネルギーが順方向に向かうとの解釈になり下記のように算出します。

。稗劼涼揺を計算する。
「IR上限」-「IR下限」=「値幅」


■稗劼両絽族叱造貌韻乎揺を足す(引く)。
上限下限-値幅=ターゲット

▲TOP

例)左記10/10の例でターゲットを算出。
8450円-8330円=120円
8320円-
120円=8200円



◇MODE
一日のプロファイルの中で最もTPO(プロファイルのアルファベット)が多くつみあがっている価格をMODEと呼びます。TPOを最も多く積み上げたと言うことはその日の取引において最も意識された価格であると理解されるため(売買高の最も多い価格をMODEとする考え方もあります)、翌日以降もターニングポイントとして意識されます。
全ての時間帯で約定したモードをパーフェクトモードと言います。(注)同数のTPOが積みあがった価格帯が複数ある場合は終値に最も近い価格、更に二つ以上ある場合は一日の中心値に近い方を採用します。
プロファイルのTPOが一つしか積みあがっていない価格をシングルプリントと呼びます。
◇レッジ(Leadge)
一日のレンジのうち両端を除くシングルプリントの部分をレッジと呼び、極値やTail同様マーケットで嫌われた価格であるため真空地帯として意識されます。ローソク足の「窓」と似ていますが、レッジの場合下回って推移しているときは「上値抵抗」、上回っている時は下値支持として強く意識されます。


◇極値(Extreme)とTail
シングルプリントがひとつしか無い場合と最後のユニット(先物の場合気硫然並咫砲鮟き、上下両端に出来たシングルプリントを極値、上下どちらかだけに形成されたものをTailと呼びます。

これらはマーケットに避けられた(ひとつの時間帯でしか付けられていない)価格であるため、安値では買い勢力、高値では売り勢力が強かったことを示します。特にAの時間帯で形成した極値は信頼度が高いとされ途中で否定されることなくそのまま極値orTailを残す傾向が強く、引けの形状として残した場合、翌日の上値抵抗帯、下値支持帯として意識されることが多いようです。


◇VA(ValueArea)
MODEを中心としたTPO数約70%の価格帯をVAと呼びます。計算方法はMODEを中心として上下にひとつずつTPOを足していき、(一日の取引レンジの両端のシングルプリントのTPOはノーカウント)有効TPO数の70%以下となる価格帯となります。第一標準偏差の考え方からマーケットは営業日の6〜7割の確率で正規分布曲線(ベルカーブ)を描くといわれており、市場参加者のうち約7割が取引したこの価格帯が翌日の参照価格帯として意識されます。


◇TPOカウント
MODEを基準としてMODEの上に積みあがった(MODEはカウントしない)TPOを買いTPO,下に積みあがったものを売りTPOと呼び、このTPO数の比較でどちらの勢力が優勢であったかが判断できます。(上下両端のシングルプリントは無効TPOとしてノーカウント)

一般的に有効TPO数(MODEを含む)が60以下であった場合はTPOカウントからは方向性が見出しにくいとされています。




(トップ-4)-(ボトム0)= -4
◇R.F(ローテーションファクター)
各時間帯の高値と高値、安値と安値の比較を積み上げた数字をR.Fと呼び、高値を比較した数値をトップ、安値を比較した数値をボトムと呼びます。高値を切り上げればトップに+1、切り下げれば-1、同値の場合は0とします。一方、安値を切り上げたときも+1、切り下げれば-1、同値は0となります。プロファイルは9つの時間帯からなっていますので、仮に全ての時間帯で高値を切り上げればトップ+8となり、全ての時間帯で高値を切り下げればトップ−8となります。ボトムとトップを合計してプラス幅が大きければ上下共に大きく切り上げたことになり、マイナス幅が大きければ上下とも大きく切り下げたと言うことになります。トップがプラスでもボトムがマイナスとなった場合は合計がゼロ近辺で中立となり明確な方向性は示唆しません。


活用方法
  以上のように抵抗帯、支持帯などを簡単に算出できるマーケットプロファイルですが、単体で分析せず、PV指数、分足、などと組み合わせてレンジを予想することが有効かと思います。また、先物などの指数に使用する以外にも、ファンダメンタルからスクリーニングした個別を狙う場合にも、マーケットプロファイルから算出したターゲットをオーバーシュートしたところから打診を入れ始めるなどの活用方法があります。勿論、「罫線屋 足を足し引き 足を出す」と言う言葉があるようにtechnical分析はひとつの目安、自分の中での決め事を作る一助として使用するには有効ですが、全ての投資成果を約束するわけではありませんので、各自、自分に合った活用方法の研究が必要だということはお断りしておきます。

 



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